2018固定收益专题报告：经济金融数据公布时点的债市短期机会｜国信证券

报告摘要

本报告深入剖析经济金融数据公布时点前后的债市短期交易机会。基于2015-2018年近三年数据统计，发现CPI、工业增加值和固定资产投资数据公布对国债期货短期影响最大，胜率普遍高于80%，平均获利幅度超0.10%，影响持续时间约15分钟。报告将数据分为通胀、工业/固投/社消、社融/M2、进出口四组，详细分析各数据超预期或低于预期时的债市反应，并提供具体交易策略。适合固定收益投资者、债券交易员、宏观研究员及量化策略开发者，用于优化高频事件驱动交易模型。

📋 报告目录

1. 经济金融数据公布时点的债市短期机会
2. 通胀数据的公布对债市的短期影响
3. 工业增加值固投和社消数据的公布对债市的短期影响
4. 社融M2的公布对债市的短期影响
5. 进出口数据的公布对债市的短期影响