本报告深入剖析经济金融数据公布时点前后的债市短期交易机会。基于2015-2018年近三年数据统计，发现CPI、工业增加值和固定资产投资数据公布对国债期货短期影响最大，胜率普遍高于80%，平均获利幅度超0.10%，影响持续时间约15分钟。报告将数据分为通胀、工业/固投/社消、社融/M2、进出口四组，详细分析各数据超预期或低于预期时的债市反应，并提供具体交易策略。适合固定收益投资者、债券交易员、宏观研究员及量化策略开发者，用于优化高频事件驱动交易模型。
本报告深入剖析经济金融数据公布时点前后的债市短期交易机会。基于2015-2018年近三年数据统计，发现CPI、工业增加值和固定资产投资数据公布对国债期货短期影响最大，胜率普遍高于80%，平均获利幅度超0.10%，影响持续时间约15分钟。报告将数据分为通胀、工业/固投/社消、社融/M2、进出口四组，详细分析各数据超预期或低于预期时的债市反应，并提供具体交易策略。适合固定收益投资者、债券交易员、宏观研究员及量化策略开发者，用于优化高频事件驱动交易模型。
本报告深入剖析经济金融数据公布时点前后的债市短期交易机会。基于2015-2018年近三年数据统计，发现CPI、工业增加值和固定资产投资数据公布对国债期货短期影响最大，胜率普遍高于80%，平均获利幅度超0.10%，影响持续时间约15分钟。报告将数据分为通胀、工业/固投/社消、社融/M2、进出口四组，详细分析各数据超预期或低于预期时的债市反应，并提供具体交易策略。适合固定收益投资者、债券交易员、宏观研究员及量化策略开发者，用于优化高频事件驱动交易模型。核心数据:近三年数据统计;CPI/工业增加值/固投数据公布胜率80%以上;平均获利幅度0.10%以上。
本报告由国信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合固定收益投资者、债券交易员、宏观研究员、量化策略开发者等读者参考。
重点分析了金融投资、固定收益、国信证券等议题。