2018中信期货价差数据报告｜农产品黑色金属金融期货套利机会分析

报告摘要

本报告由中信期货研究部量化组出品，聚焦2018年8月21日最新价差数据，揭示多个品种对处于近一年波动区间边界的套利机会。核心亮点：豆油-棕榈油价差排位仅0.04，逼近历史极值；卷螺差排位0.98，处于高位区域；股指期货IC基差（当月）排位0.83，显著偏离均值。报告覆盖农产品（豆油/豆粕、豆粕-菜粕等）、黑色（卷螺差、螺矿比、焦炭/焦煤）、化工（L-PP、PP-3*MA）、有色金属（铝锌比、铜锌比、金银比及近远月价差）以及金融期货（国债跨品种价差、IF/IH/IC基差序列）。数据包含现值、前值、变动值及近一年排位，便于交易者快速定位极端价差。适合期货交易员、量化研究员、套利投资者及金融机构策略部门参考。

📋 报告目录

1. 农产品价差
2. 黑色建材价差
3. 化工能源价差
4. 有色金属价差
5. 金融期货价差