基于历史分位数的期货价差策略参考：农产品价差中豆油/豆粕比处于历史底部（现值1.84），菜油/菜粕及菜油-豆油亦在低位，注意回归风险；黑色系煤焦比升至历史顶部（1.99），螺卷差和螺矿比处于均值；化工L-PP价差跌至历史底部（-150），警惕反弹，PP-3*MA在均值下方；有色铝锌比、铜锌比底部抬升，金银比顶部回归，铅当月次月价差变动明显；金融期货国债跨品种价差及股指基差现交易机会。适合期货交易员、套利投资者、风险管理师及量化研究员参考，助力价差趋势判断与风险控制。
基于历史分位数的期货价差策略参考：农产品价差中豆油/豆粕比处于历史底部（现值1.84），菜油/菜粕及菜油-豆油亦在低位，注意回归风险；黑色系煤焦比升至历史顶部（1.99），螺卷差和螺矿比处于均值；化工L-PP价差跌至历史底部（-150），警惕反弹，PP-3*MA在均值下方；有色铝锌比、铜锌比底部抬升，金银比顶部回归，铅当月次月价差变动明显；金融期货国债跨品种价差及股指基差现交易机会。适合期货交易员、套利投资者、风险管理师及量化研究员参考，助力价差趋势判断与风险控制。
基于历史分位数的期货价差策略参考：农产品价差中豆油/豆粕比处于历史底部（现值1.84），菜油/菜粕及菜油-豆油亦在低位，注意回归风险；黑色系煤焦比升至历史顶部（1.99），螺卷差和螺矿比处于均值；化工L-PP价差跌至历史底部（-150），警惕反弹，PP-3*MA在均值下方；有色铝锌比、铜锌比底部抬升，金银比顶部回归，铅当月次月价差变动明显；金融期货国债跨品种价差及股指基差现交易机会。适合期货交易员、套利投资者、风险管理师及量化研究员参考，助力价差趋势判断与风险控制。核心数据:豆油/豆粕比1.84;煤焦比1.99居历史顶部;L-PP价差-150历史底部。
本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 18。
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适合期货交易员、套利交易者、投资机构、风险管理师等读者参考。
重点分析了金融投资、农产品、黑色、化工等议题。