本报告由中信期货量化团队出品，基于2018年7月30日最新价差数据，深度剖析农产品、黑色建材、化工能源、有色金属及金融期货共30余组价差品种的现值和历史排位。核心发现：豆粕-菜粕价差（652.70）及豆油/豆粕比（1.81）处于历史底部2%和13%分位，警惕回归风险；煤焦比（1.89）升至历史顶部；塑料-聚丙烯价差（0.00）处于底部5%分位；铝锌比（0.70）和铜锌比（2.39）底部抬升明显；国债期货跨品种价差活跃。报告适合期货交易员、量化投资者、研究员及风险管理师参考，把握价差套利与风险对冲机会。
本报告由中信期货量化团队出品，基于2018年7月30日最新价差数据，深度剖析农产品、黑色建材、化工能源、有色金属及金融期货共30余组价差品种的现值和历史排位。核心发现：豆粕-菜粕价差（652.70）及豆油/豆粕比（1.81）处于历史底部2%和13%分位，警惕回归风险；煤焦比（1.89）升至历史顶部；塑料-聚丙烯价差（0.00）处于底部5%分位；铝锌比（0.70）和铜锌比（2.39）底部抬升明显；国债期货跨品种价差活跃。报告适合期货交易员、量化投资者、研究员及风险管理师参考，把握价差套利与风险对冲机会。
本报告由中信期货量化团队出品，基于2018年7月30日最新价差数据，深度剖析农产品、黑色建材、化工能源、有色金属及金融期货共30余组价差品种的现值和历史排位。核心发现：豆粕-菜粕价差（652.70）及豆油/豆粕比（1.81）处于历史底部2%和13%分位，警惕回归风险；煤焦比（1.89）升至历史顶部；塑料-聚丙烯价差（0.00）处于底部5%分位；铝锌比（0.70）和铜锌比（2.39）底部抬升明显；国债期货跨品种价差活跃。报告适合期货交易员、量化投资者、研究员及风险管理师参考，把握价差套利与风险对冲机会。核心数据:豆油/豆粕比价1.82;煤焦比1.86;塑料-聚丙烯价差0.00。
本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 17。
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适合期货交易员、量化投资者、风险管理师、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。