中信期货价差数据报告20180823｜黑色化工金属套利机会分析

本报告由中信期货研究量化团队发布，聚焦2018年8月23日各品种价差数据，覆盖农产品、黑色、化工、有色金属及金融期货等大类。关键发现：卷螺差、螺矿比处于近一年波动区间边界，L-PP价差接近极端水平，金属板块铝锌比、金银比及多个月份价差处于历史低位。数据包含现值、前值、变动值及排位，提供定量化套利信号。适合期货交易者、量化策略研究员、套利投资者及风控人员，快速捕捉跨品种与跨期套利机会。核心数据:卷螺差排位0.97;螺矿比排位0.01;L-PP排位1.00。

本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 18。

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适合期货交易者、量化研究员、套利投资者、风险管理经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。