CTA专题研究：蜘蛛网拥抱商品期货｜方正证券2017年商品期货CTA策略报告

报告简介

本报告由方正证券金融工程团队发布，深入剖析独创的“蜘蛛网策略”在商品期货上的应用。核心亮点：1）基于交易所成交持仓表捕捉投资者行为，构建CTA信号；2）在股指期货上日胜率57.3%、盈亏比1.48、信息比率>5；3）国债期货上日胜率54.4%、盈亏比1.20、信息比率1.92；4）商品期货多品种组合年化收益15.4%、最大回撤6.94%、信息比率1.78。适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者及金融工程从业者。

报告目录

前言、结算会员期货成交持仓排名披露规则、大商所期货品种上市日期、各品种成交金额、蜘蛛网策略净值表现、多品种组合绩效、参数敏感性分析、简便版蜘蛛网策略