国债期货期现量化交易策略实证研究｜东证期货2017专题报告

报告摘要

本报告由东证期货分析师章顺、罗鑫明撰写，针对国债期货套利交易策略中的期现量化交易进行实证研究。核心内容包括：日度行情数据难以捕捉套利机会，日内实时跟踪是可行方式；基差交易策略在持有大量国债现货的机构中应用广泛，基于趋势突破的策略能获得稳健净值曲线，重点推荐接近付息日前的做多信号；反向套利策略效果不佳，更适合债券借贷业务稳定的机构。报告还介绍了东证期货国债监测和分析系统2.0，提供期现套利和基差分析模块，辅助实盘操作。适合国债期货投资者、量化交易员、金融工程研究员、机构固收部门参考。

📋 核心要点(部分)

1. 国债期货期现量化策略简介
2. 国债期货期现量化策略的实证
3. 国债期货期现量化策略的跟踪和实现
4. 风险提示