债基与货基2018年三季报点评｜债基规模续增增配债券货基增速下滑集中度降低
2018年三季度债基规模持续扩大，资产总值达2.1万亿元，环比增长10.2%，主要得益于债券市值上升。货基规模突破9万亿元但增速放缓，集中度进一步降低，前四名占比仅25%。债基增配债券尤其是中票，拉长久期提升收益；货基受存单收益率下降拖累，七日年化均值低于上季。报告详细分析债基货基的资产配置、杠杆率、久期变化及业绩表现，为固收投资者提供决策参考。适合债券基金经理、固收研究员、资管从业者及关注货币市场的投资者。
报告摘要
2018年三季度债基规模持续扩大，资产总值达2.1万亿元，环比增长10.2%，主要得益于债券市值上升。货基规模突破9万亿元但增速放缓，集中度进一步降低，前四名占比仅25%。债基增配债券尤其是中票，拉长久期提升收益；货基受存单收益率下降拖累，七日年化均值低于上季。报告详细分析债基货基的资产配置、杠杆率、久期变化及业绩表现，为固收投资者提供决策参考。适合债券基金经理、固收研究员、资管从业者及关注货币市场的投资者。
核心要点
- 1、债基和货基持仓分析
- 1.1债基规模续增增配债券
- 1.2货基规模增速下滑集中度降低
- 2、债基杠杆率小幅上升货基杠杆率下滑
- 3、货基久期有所抬升
- 4、债基业绩回暖货基业绩不及二季度
报告信息
- 文件全名
- 《债基与货基2018年三季报点评：债基和货基三季度表现如何？-光大证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 债基资产总值2.1万亿元
- 增长10.2%
- 货基资产总值9.06万亿元
- 债基配置金融债占比34.1%
- 货基同业存单占比73.82%
- 核心议题
常见问题
《债基与货基2018年三季报点评｜债基规模续增增配债券货基增速下滑集中度降低》主要包含哪些内容?
2018年三季度债基规模持续扩大，资产总值达2.1万亿元，环比增长10.2%，主要得益于债券市值上升。货基规模突破9万亿元但增速放缓，集中度进一步降低，前四名占比仅25%。债基增配债券尤其是中票，拉长久期提升收益；货基受存单收益率下降拖累，七日年化均值低于上季。报告详细分析债基货基的资产配置、杠杆率、久期变化及业绩表现，为固收投资者提供决策参考。适合债券基金经理、固收研究员、资管从业者及关注货币市场的投资者。核心数据:债基资产总值2.1万亿元;增长10.2%;货基资产总值9.06万亿元。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 10。
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这份报告适合哪些读者?
适合债券基金经理、固收研究员、资管从业者、金融投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、债基、货基等议题。
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