FOF研究系列：组合分析模型及工具介绍｜东北证券金融工程报告

报告摘要

本报告由东北证券发布，深入解析FOF研究中的股票和债券组合分析模型，涵盖基于持仓和净值的两种分析方法。股票组合采用多因子模型，将收益拆分为10个风格因子暴露；债券组合运用Campisi模型，分解为息票、国库券、利差和选择效应。同时，介绍组合分析工具，支持在线和本地数据，实现持仓数据获取、净值分析、因子收益率提取等功能。适合金融工程研究员、FOF基金经理、量化分析师、投资经理和金融从业者，助力提升组合分析与绩效归因能力。

📋 报告目录

1. 研究出发点
2. 股票组合分析（基于持仓、基于净值）
3. 债券组合分析（基于持仓、基于净值）
4. 分析工具介绍