巴黎银行CFTC持仓报告｜美国利率期货与期权策略（2019）

报告摘要

本报告由巴黎银行发布，基于CFTC持仓数据（截至2019年2月5日），深度剖析美国利率期货与期权的持仓变化与市场情绪。核心发现：总净空头头寸达-159.8mn DV01，长端曲线空头超过短端56.6mn DV01；欧洲美元期货、10年期国债期货、超长期国债期货均出现净卖出。报告包含分合约持仓变化、曲线定位、资产管理人及杠杆基金总头寸等8个维度分析，为宏观策略投资者、利率交易员及对冲基金提供关键持仓参考。适合关注美联储政策、利率衍生品及固定收益市场的专业投资者。

📋 核心要点(部分)

1. US INTEREST RATE FUTURES AND OPTIONS POSITIONING
2. NET SPECULATORS: WEEKLY CHANGE BY CONTRACT
3. NET SPECULATORS: TOTAL AGGREGATE
4. NET SPECULATORS: CURVE POSITIONING
5. NET SPECULATORS: MARGINAL ED$ SELLING
6. NET SPECULATORS: MARGINAL TY SELLING
7. NET SPECULATORS: US SELLING
8. AM+LF TOTAL POSITIONING