本报告由华宝证券专业分析师团队撰写，系统回顾2018年中国场内衍生品市场发展状况。核心发现：场内期权市场延续高增长，50ETF期权连续第三年活跃度提升，农产品期权规模稳步扩大，工业品期权元年开启；股指期货松绑带来对冲成本降低利好市场中性策略。报告包含详尽的50ETF期权成交、持仓、行权、隐含波动率及套利空间数据，为投资者提供量化参考。适合券商、基金、期货公司研究员、量化私募从业者及衍生品交易者阅读，助力把握2019年衍生品市场投资机会。
本报告由华宝证券专业分析师团队撰写，系统回顾2018年中国场内衍生品市场发展状况。核心发现：场内期权市场延续高增长，50ETF期权连续第三年活跃度提升，农产品期权规模稳步扩大，工业品期权元年开启；股指期货松绑带来对冲成本降低利好市场中性策略。报告包含详尽的50ETF期权成交、持仓、行权、隐含波动率及套利空间数据，为投资者提供量化参考。适合券商、基金、期货公司研究员、量化私募从业者及衍生品交易者阅读，助力把握2019年衍生品市场投资机会。
本报告由华宝证券专业分析师团队撰写，系统回顾2018年中国场内衍生品市场发展状况。核心发现：场内期权市场延续高增长，50ETF期权连续第三年活跃度提升，农产品期权规模稳步扩大，工业品期权元年开启；股指期货松绑带来对冲成本降低利好市场中性策略。报告包含详尽的50ETF期权成交、持仓、行权、隐含波动率及套利空间数据，为投资者提供量化参考。适合券商、基金、期货公司研究员、量化私募从业者及衍生品交易者阅读，助力把握2019年衍生品市场投资机会。核心数据:50ETF期权市场活跃度连续三年增长;农产品期权规模稳步增长;工业品期权元年。
本报告由华宝证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 21。
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适合投资者、金融从业者、量化交易员、衍生品研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、农产品期权、股指期货、ETF等议题。