2019美国利率期货期权CFTC持仓报告｜巴黎银行投资策略分析

报告摘要

基于CFTC最新数据，巴黎银行发布美国利率期货和期权持仓报告（截至2019年2月19日）。报告显示：整体净空头头寸达-153.1mn DV01，跨品种买盘普遍（除TY外），总买盘规模11.8mn DV01。曲线方面，长端净空头超过短端68.3mn DV01。具体品种上，欧洲美元期货(ED$)净买入179,500手（+4.5mn DV01），10年期国债(TY)净卖出32,200手（-2.4mn DV01），长期国债(US)净买入25,900手（+4.7mn DV01）。资产管理人和杠杆基金总头寸为54.8mn DV01。适合利率交易员、宏观对冲基金、固收策略师、投资者及量化分析团队参考。

📋 核心要点(部分)

1. US Interest Rate Futures and Options Positioning
2. Net Speculators: Weekly Change by Contract
3. Net Speculators: Total Aggregate Positioning
4. Net Speculators: Curve Positioning
5. Net Speculators: Large ED$ Buying
6. Net Speculators: Moderate TY Selling
7. Net Speculators: Large US Buying
8. AM + LF Total Positioning: Less Long