摩根大通2019年3月发布MSCI期货滚转展望报告，核心发现：MSCI新兴市场（EM）期货滚转成本显著高于公允价值，但接近2016-2017年均值；持仓结构显示EM期货未平仓合约大增、投机多头与空头头寸均上升，建议多头早滚/空头晚滚。MSCI EAFE期货滚转成本低于公允价值，但流动性差、价差宽，预计滚转过程相对平稳。其他区域如MSCI World NTR和Europe NTR滚转成本极低，而MSCI EM Asia NTR成本升至年内最高。报告为客户提供具体交易策略，适合量化投资者、衍生品交易员及全球资产配置者参考。
摩根大通2019年3月发布MSCI期货滚转展望报告，核心发现：MSCI新兴市场（EM）期货滚转成本显著高于公允价值，但接近2016-2017年均值；持仓结构显示EM期货未平仓合约大增、投机多头与空头头寸均上升，建议多头早滚/空头晚滚。MSCI EAFE期货滚转成本低于公允价值，但流动性差、价差宽，预计滚转过程相对平稳。其他区域如MSCI World NTR和Europe NTR滚转成本极低，而MSCI EM Asia NTR成本升至年内最高。报告为客户提供具体交易策略，适合量化投资者、衍生品交易员及全球资产配置者参考。
摩根大通2019年3月发布MSCI期货滚转展望报告，核心发现：MSCI新兴市场（EM）期货滚转成本显著高于公允价值，但接近2016-2017年均值；持仓结构显示EM期货未平仓合约大增、投机多头与空头头寸均上升，建议多头早滚/空头晚滚。MSCI EAFE期货滚转成本低于公允价值，但流动性差、价差宽，预计滚转过程相对平稳。其他区域如MSCI World NTR和Europe NTR滚转成本极低，而MSCI EM Asia NTR成本升至年内最高。报告为客户提供具体交易策略，适合量化投资者、衍生品交易员及全球资产配置者参考。核心数据:EM滚转成本显著高于公允价值;EAFE滚转成本低于公允价值;EM期货未平仓合约大增。
本报告由J.P.摩根发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 22。
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适合量化投资者、衍生品交易员、对冲基金、全球资产配置者等读者参考。
重点分析了金融投资、年摩根大通、MSCI、期货滚转等议题。