钢材现货跨区交易年贸易额高达2.7万亿元，区域价差是交易决策的核心。东证期货本报告从基本面量化角度，通过线性回归筛选关键因子，构建北上广三地价差预测模型。周度回测3年、月度回测4年，样本外数据验证，模型盈利区间40%至300%，最佳模型（广州-北京螺纹钢价差）胜率62%，盈利近300%。同时揭示历史套利机会：北京-上海约70天/年，北京-广州约230天/年，上海-广州约270天/年。适合现货贸易商、生产企业、期货投资者及量化研究员，辅助跨区交易与风险对冲。
钢材现货跨区交易年贸易额高达2.7万亿元，区域价差是交易决策的核心。东证期货本报告从基本面量化角度，通过线性回归筛选关键因子，构建北上广三地价差预测模型。周度回测3年、月度回测4年，样本外数据验证，模型盈利区间40%至300%，最佳模型（广州-北京螺纹钢价差）胜率62%，盈利近300%。同时揭示历史套利机会：北京-上海约70天/年，北京-广州约230天/年，上海-广州约270天/年。适合现货贸易商、生产企业、期货投资者及量化研究员，辅助跨区交易与风险对冲。
钢材现货跨区交易年贸易额高达2.7万亿元，区域价差是交易决策的核心。东证期货本报告从基本面量化角度，通过线性回归筛选关键因子，构建北上广三地价差预测模型。周度回测3年、月度回测4年，样本外数据验证，模型盈利区间40%至300%，最佳模型（广州-北京螺纹钢价差）胜率62%，盈利近300%。同时揭示历史套利机会：北京-上海约70天/年，北京-广州约230天/年，上海-广州约270天/年。适合现货贸易商、生产企业、期货投资者及量化研究员，辅助跨区交易与风险对冲。核心数据:年跨区交易总额2.7万亿元;周度模型回测3年;月度模型回测4年。
本报告由东证期货发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 49。
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适合现货贸易商、钢材生产企业、期货投资者、基本面量化研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、东证期货等议题。