另类交易策略系列之三十三：中频探索，股指期货T+1组合策略｜广发证券金融工程

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队撰写，聚焦股指期货T+1组合策略，在流动性受限背景下提供中频交易方案。核心内容包括：基于统计语言模型（SLM）、价量模式匹配（DTW）及期权比率预测的三个T+1交易策略；通过等权与风险平价组合降低波动回撤；交易成本敏感性分析显示年化收益率仍可维持在10%以上。适合量化研究员、CTA策略开发者、机构投资者及股指期货交易者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 一、股指期货流动性现状
2. 二、股指期货T+1策略（SLM策略、价量模式匹配、期权比率预测）
3. 三、策略组合降低波动风险
4. 四、交易成本敏感性分析
5. 五、核心假设风险