2019国信证券债市策略：货币+信用风火轮框架下的风险平价组合

2019-05金融投资14📊 国信证券免费

📄 文件全名: 《债市策略系列报告之八：“货币+信用”风火轮框架下的风险平价组合-国信证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者量化投资研究员资产配置经理基金经理
📊 核心数据: 年化回报5.52%
夏普比率1.48
最大回撤-3.39%
考察区间2015-01-06至2019-05-20
🏷️ 核心议题: #金融投资#货币

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报告摘要

本报告由国信证券于2019年发布，深度解析基于'货币+信用'风火轮框架构建风险平价组合的方法。数据显示，该组合在2015-01至2019-05期间年化回报达5.52%，夏普比率1.48，最大回撤仅-3.39%，表现优于传统风险平价组合。报告借鉴桥水全天候策略，将经济环境划分为四种情形，针对股票和债券资产优化配置。适合固定收益投资者、量化研究员及资产配置从业者参考。

📋 核心要点(部分)

风险平价组合简述
'货币+信用'风火轮框架下的风险平价组合

2019国信证券债市策略：货币+信用风火轮框架下的风险平价组合

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