2019国信证券债市策略：货币+信用风火轮框架下的风险平价组合

本报告由国信证券于2019年发布，深度解析基于'货币+信用'风火轮框架构建风险平价组合的方法。数据显示，该组合在2015-01至2019-05期间年化回报达5.52%，夏普比率1.48，最大回撤仅-3.39%，表现优于传统风险平价组合。报告借鉴桥水全天候策略，将经济环境划分为四种情形，针对股票和债券资产优化配置。适合固定收益投资者、量化研究员及资产配置从业者参考。核心数据:年化回报5.52%;夏普比率1.48;最大回撤-3.39%。

本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 14。

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适合固定收益投资者、量化投资研究员、资产配置经理、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、货币等议题。