本报告由中信证券金融工程及衍生品组发布，系统梳理2017年上半年股指期货市场运行状况与热点问题。核心发现：期指基差环境显著改善，年化基差收窄，上证50期指持仓量近一年涨幅最大；监管开启趋松进程，流动性和持仓规模小幅回升；50ETF期权HTB逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告还测算三大指数预期分红与基差合理区间，并分析作为风险管理工具的绩效提升。适合量化投资者、衍生品交易员、金融研究员、风险管理从业者及关注股指期货市场的机构投资者参考。
本报告由中信证券金融工程及衍生品组发布，系统梳理2017年上半年股指期货市场运行状况与热点问题。核心发现：期指基差环境显著改善，年化基差收窄，上证50期指持仓量近一年涨幅最大；监管开启趋松进程，流动性和持仓规模小幅回升；50ETF期权HTB逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告还测算三大指数预期分红与基差合理区间，并分析作为风险管理工具的绩效提升。适合量化投资者、衍生品交易员、金融研究员、风险管理从业者及关注股指期货市场的机构投资者参考。
本报告由中信证券金融工程及衍生品组发布，系统梳理2017年上半年股指期货市场运行状况与热点问题。核心发现：期指基差环境显著改善，年化基差收窄，上证50期指持仓量近一年涨幅最大；监管开启趋松进程，流动性和持仓规模小幅回升；50ETF期权HTB逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告还测算三大指数预期分红与基差合理区间，并分析作为风险管理工具的绩效提升。适合量化投资者、衍生品交易员、金融研究员、风险管理从业者及关注股指期货市场的机构投资者参考。核心数据:上证50期指持仓量近一年涨幅最大;三大期指基差与年化基差均呈收窄趋势;50ETF期权HTB逐步收敛于IH当月合约年化基差。
本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 27。
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适合量化投资者、衍生品交易员、金融研究员、风险管理从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、热点问题、价值提升、总结等议题。