商品期货CTA专题报告：持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会，二八定律与横截面策略

报告摘要

本报告揭示了商品期货持仓龙虎榜中的二八定律，前20大会员平均持仓占比达61%。通过重构持仓主力，构建多空相对强弱异常度横截面策略，年化收益8.4%，夏普比率1.30，Calmar比率0.83，为投资者提供量化CTA新视角。

《商品期货CTA专题报告：持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会，二八定律与横截面策略》主要包含哪些内容?

本报告揭示了商品期货持仓龙虎榜中的二八定律，前20大会员平均持仓占比达61%。通过重构持仓主力，构建多空相对强弱异常度横截面策略，年化收益8.4%，夏普比率1.30，Calmar比率0.83，为投资者提供量化CTA新视角。核心数据:61%持仓占比;8.4%年化收益;1.30夏普比率。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由天风证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合商品期货投资者、量化策略研究员、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、横截面策略、商品期货、投资机会等议题。