基本面量化择时方法体系：单指标筛选与焦炭应用 - 东证期货

报告摘要

本专题系统性地展示了如何利用基本面数据构建量化择时指标，以焦炭为例，通过回归法和分组法筛选出6个显著有效指标。简单等权复合后，策略年化收益36.89%，夏普比率1.23，卡尔玛比率1.02，盈亏比2.21，优于CTA基准指数，为投资者提供严谨的基本面量化框架。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 数据处理方法
3. 择时指标体系
4. 实证分析
5. 结论