华泰证券遗传规划在CTA信号挖掘中的应用：人工智能系列二十六

本文介绍遗传规划在CTA信号挖掘中的应用，基于gplearn改进，在40个商品期货品种上测试，挖掘出9个品种的CTA信号。所有信号在所有参数下均有正收益，且部分信号与成交量、持仓量相关。通过多策略组合分散风险，提升夏普比率。适合量化CTA策略差异化需求。核心数据:9个品种;40个品种;100%参数正收益。

本报告由华泰证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 22。

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适合CTA策略投资者、量化研究员、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、信号挖掘中、CTA等议题。