固收+期权构建低风险绝对收益组合 - 招商证券微观资产配置系列研究
2019-11金融投资26📊 招商证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《微观资产配置系列研究：固收+期权构建低风险绝对收益组合-招商证券》
- 🎯 适合读者
- 金融工程研究者固收投资经理量化策略分析师
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#收益组合#固收
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报告摘要
本报告通过固收+期权策略（OBPI、Sell Put、Collar）构建低风险绝对收益组合，年化收益可达8%-10%，收益回撤比最高接近3，适合短期绝对收益考核。结合利率债配置与择时信号，策略表现优异。
📋 核心要点(部分)
- 研究导读
- OBPI策略
- Sell Put策略
- Collar策略
- 风险提示
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