金融工程专题报告：基于均线系统的商品期货趋势策略研究｜2017渤海证券

本报告由渤海证券于2017年发布，系统研究了基于均线系统的商品期货趋势策略。核心内容包括：传统双均线模型与MACD模型在黑色、化工板块表现优异，农产品板块相对较弱；自适应均线模型在螺纹钢、热卷轧钢、白糖和PVC四个品种上效果显著提升；组合策略夏普比率和收益回撤比在1-2之间，最大回撤约10%。报告还提出了多周期均线、更多改进策略及滤波模型等未来研究方向。适合量化交易员、CTA策略研究员、金融工程师及商品期货投资者参考。核心数据:组合策略夏普比率1-2;收益回撤比1-2;最大回撤10%左右。

本报告由渤海证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 17。

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适合量化交易员、CTA策略研究员、金融工程师、商品期货投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、均线系统、商品期货等议题。