股指期货市场年度盘点：基差由贴水转升水，量化对冲环境改善
2020-02金融投资14📊 中信证券免费
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- 《股指期货市场年度盘点：基差由贴水转升水，量化对冲环境改善-中信证券》
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- 量化策略分析师金融产品经理投资者
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报告摘要
2019年三大期指持仓市值占比回落，主力合约基差由贴水转升水，对冲亏损收窄。成交量与持仓量稳步提升，交易保证金降至接近2015年前水平，选股策略操作空间宽松。
📋 核心要点(部分)
- 三大期指持仓市值占比回落
- 成交量与持仓量稳步提升
- 主力合约基差贴水转升水
- 量化对冲环境稳定
- 对冲组合亏损收窄
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