跨品种无风险利率曲线构建与应用：宏观固收量化研究，东方证券2020

基于中债国债、国开债及回购利率数据，构建跨品种无风险利率曲线，通过NS模型和VAR方法预测利率走势，长端方向准确率近七成，为固收投资提供量化工具。

本报告由东方证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 20。

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适合量化研究员、固收分析师、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、东方证券等议题。