跨品种无风险利率曲线构建与应用：宏观固收量化研究，东方证券2020
2020-02金融投资20📊 东方证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《宏观固收量化系列研究之（二）：跨品种无风险利率曲线构建与应用-东方证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员固收分析师金融工程师
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#东方证券
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报告摘要
基于中债国债、国开债及回购利率数据，构建跨品种无风险利率曲线，通过NS模型和VAR方法预测利率走势，长端方向准确率近七成，为固收投资提供量化工具。
📋 核心要点(部分)
- 研究结论
- 曲线构建
- 模型应用
- 结果分析
- 总结
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