债基久期净值估测方法影响因素分析 | 海通证券量化研究
2020-03金融投资24📊 海通证券免费
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- 《债基量化研究系列5：债基久期的净值估测效果影响因素分析-海通证券》
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报告摘要
本文分析债基久期的两种估测方法（持仓分析和净值分析），发现两者差异显著，并通过实证研究七个维度的影响因素，指出权益类资产配置比例过高会降低净值分析效果，为债券基金投资决策提供参考。
📋 核心要点(部分)
- 持仓分析方法
- 净值分析方法
- 影响因素分析
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