基于比值法的市场久期跟踪模型构建与交叉验证-招商证券债券研究

2020-05金融投资14📊 招商证券免费

📄 文件全名: 《基于“比值法”的模型构建：如何跟踪“市场久期”？-招商证券》
🎯 适合读者: 固定收益研究人员债券投资者基金经理
📊 核心数据: 6周，4月10日，2020年
🏷️ 核心议题: #金融投资#交叉验证#比值法

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报告摘要

提出基于比值法的市场久期估算模型，通过构建可比资产组合实现高频跟踪，解决公募基金持仓数据低频问题。结果显示当前久期策略趋同度较高，久期从疫情后高位回落，为投资者提供事前判断工具。

📋 核心要点(部分)

一、比值法的计算基本原理，二
可比资产组合的构建，三
比值法计算结果应用

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