基于比值法的市场久期跟踪模型构建与交叉验证-招商证券债券研究

提出基于比值法的市场久期估算模型，通过构建可比资产组合实现高频跟踪，解决公募基金持仓数据低频问题。结果显示当前久期策略趋同度较高，久期从疫情后高位回落，为投资者提供事前判断工具。核心数据:6周，4月10日，2020年。

本报告由招商证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 14。

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适合固定收益研究人员、债券投资者、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、交叉验证、比值法等议题。