东吴证券高频价量相关性CPV因子期货版CTA策略研究：修正持仓量信号年化收益44.48%

报告摘要

本报告为东吴证券‘高频价量相关性拥抱CTA’系列首篇，创新引入修正持仓量概念，挖掘日内价量相关性中的多空信号，构建稳健CTA策略。策略基于2017-2020年数据，年化收益44.48%，收益波动比2.24，最大回撤仅10.34%，换仓283次，日胜率57.27%。

📋 核心要点(部分)

1. 前言
2. 修正后持仓量
3. 价量信号CTA策略
4. 风险提示