东吴证券高频价量相关性CPV因子期货版CTA策略研究：修正持仓量信号年化收益44.48%
本报告为东吴证券‘高频价量相关性拥抱CTA’系列首篇，创新引入修正持仓量概念，挖掘日内价量相关性中的多空信号，构建稳健CTA策略。策略基于2017-2020年数据，年化收益44.48%，收益波动比2.24，最大回撤仅10.34%，换仓283次，日胜率57.27%。
报告摘要
本报告为东吴证券‘高频价量相关性拥抱CTA’系列首篇，创新引入修正持仓量概念，挖掘日内价量相关性中的多空信号，构建稳健CTA策略。策略基于2017-2020年数据，年化收益44.48%，收益波动比2.24，最大回撤仅10.34%，换仓283次，日胜率57.27%。
核心要点
- 前言
- 修正后持仓量
- 价量信号CTA策略
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 44.48%
- 2.24
- 10.34%
- 核心议题
常见问题
《东吴证券高频价量相关性CPV因子期货版CTA策略研究：修正持仓量信号年化收益44.48%》主要包含哪些内容?
本报告为东吴证券‘高频价量相关性拥抱CTA’系列首篇，创新引入修正持仓量概念，挖掘日内价量相关性中的多空信号，构建稳健CTA策略。策略基于2017-2020年数据，年化收益44.48%，收益波动比2.24，最大回撤仅10.34%，换仓283次，日胜率57.27%。核心数据:44.48%;2.24;10.34%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 13。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融工程师、CTA策略研究员、期货交易者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、因子期货版、CPV、CTA等议题。
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