黑色产业链期货套利报告：关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有｜华泰期货2017

报告摘要

本报告由华泰期货研究所发布，聚焦2017年8月黑色产业链期货套利机会。核心亮点：1）焦炭焦煤价比套利高位承压，建议关注买焦煤抛焦炭1801合约（比例2:5）；2）螺纹热轧价比套利多热轧空螺纹1801合约（比例1:1）继续持有；3）螺纹、热轧、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、硅锰等跨期套利均暂无机会，观望为主；4）螺纹盘面利润和热轧盘面利润套利前期获利了结；5）套利效果跟踪显示螺纹热轧套利收益率3%，焦炭焦煤套利亏损18%。适合期货投资者、套利交易员、黑色产业链研究员、风险管理从业者。

📋 核心要点(部分)

1. 套利机会综述
2. 套利效果跟踪
3. 跨期套利机会跟踪