2020Q2股指期货市场盘点：贴水扩大、持仓量增速放缓，中信证券报告

2020-07金融投资21📊 中信证券免费

📄 文件全名: 《股指期货市场盘点与展望：市场分化致贴水扩大、持仓量增速放缓-中信证券》
🎯 适合读者: 量化策略分析师投资者金融从业者
📊 核心数据: -0.79%
-0.99%
-1.12%
🏷️ 核心议题: #金融投资#股指期货#贴水扩大#中信证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2020 年 7 月报告合集」 · 共 2696 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

2020Q2在A股巨大结构分化下，期指贴水显著扩张，IF、IH和IC主力合约日均基差分别为-0.79%、-0.99%和-1.12%；持仓量增速放缓，上证50期指持仓下降10.59%；中证500期指存在理论反向套利空间，其他合约定价合理，现货超额收益空间改善，对冲成本上升。

📋 核心要点(部分)

A股市场交易工具规模总览
持仓量增速放缓贴水显著扩大
标的指数分红与股指期货基差
策略环境

同分类推荐

2020Q2股指期货市场盘点：贴水扩大、持仓量增速放缓，中信证券报告 | 资料宝