2020Q2股指期货市场盘点：贴水扩大、持仓量增速放缓，中信证券报告
2020Q2在A股巨大结构分化下，期指贴水显著扩张，IF、IH和IC主力合约日均基差分别为-0.79%、-0.99%和-1.12%；持仓量增速放缓，上证50期指持仓下降10.59%；中证500期指存在理论反向套利空间，其他合约定价合理，现货超额收益空间改善，对冲成本上升。
报告摘要
2020Q2在A股巨大结构分化下，期指贴水显著扩张，IF、IH和IC主力合约日均基差分别为-0.79%、-0.99%和-1.12%；持仓量增速放缓，上证50期指持仓下降10.59%；中证500期指存在理论反向套利空间，其他合约定价合理，现货超额收益空间改善，对冲成本上升。
核心要点
- A股市场交易工具规模总览
- 持仓量增速放缓贴水显著扩大
- 标的指数分红与股指期货基差
- 策略环境
报告信息
- 文件全名
- 《股指期货市场盘点与展望：市场分化致贴水扩大、持仓量增速放缓-中信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- -0.79%
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- 核心议题
常见问题
《2020Q2股指期货市场盘点：贴水扩大、持仓量增速放缓，中信证券报告》主要包含哪些内容?
2020Q2在A股巨大结构分化下，期指贴水显著扩张，IF、IH和IC主力合约日均基差分别为-0.79%、-0.99%和-1.12%；持仓量增速放缓，上证50期指持仓下降10.59%；中证500期指存在理论反向套利空间，其他合约定价合理，现货超额收益空间改善，对冲成本上升。核心数据:-0.79%;-0.99%;-1.12%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 21。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化策略分析师、投资者、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、股指期货、贴水扩大、中信证券等议题。
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