债市机构配置行为分析保险篇：保险资金债券配置比价原则与利率关系
本报告深入分析保险资金债券配置行为，发现保险公司遵循比价原则，利率上升期加大债券配置，起到平抑债市波动作用。截至2020年6月，保险资金运用余额21.13万亿，债券投资占比34.63%。通过综合收益公式测算，债券配置比例与债券存款利差相关性较强。
报告摘要
本报告深入分析保险资金债券配置行为，发现保险公司遵循比价原则，利率上升期加大债券配置，起到平抑债市波动作用。截至2020年6月，保险资金运用余额21.13万亿，债券投资占比34.63%。通过综合收益公式测算，债券配置比例与债券存款利差相关性较强。
核心要点
- 保险资金配置概况
- 综合收益公式构建
- 债券配置行为比价分析
- 债券品种选择比价效应
- 主要结论
报告信息
- 文件全名
- 《固定收益专题：债市机构配置行为分析~保险篇-国盛证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 34.63%,21.13万亿,15.88%
- 核心议题
常见问题
《债市机构配置行为分析保险篇：保险资金债券配置比价原则与利率关系》主要包含哪些内容?
本报告深入分析保险资金债券配置行为，发现保险公司遵循比价原则，利率上升期加大债券配置，起到平抑债市波动作用。截至2020年6月，保险资金运用余额21.13万亿，债券投资占比34.63%。通过综合收益公式测算，债券配置比例与债券存款利差相关性较强。核心数据:34.63%,21.13万亿,15.88%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合债券投资者、保险机构、固定收益研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、利率关系、保险篇等议题。
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