利率债及衍生品追踪：市场配置力量偏弱，套保等策略可取｜兴业证券2017

2017年8月，利率债市场调整为主，交投偏弱，10年国开收益率升至4.36%创反弹新高。报告指出配置力量薄弱、流动性分层问题，并建议一二级套利、套保正套等策略。核心数据：10年国债收益率上行4-5bp，10年国开上行近10bp，活跃券日均成交笔数缩减。适合债券投资者、机构交易员、固收研究员、风险管理者、策略分析师。核心数据:10年国开收益率达4.36%;10年国债收益率上行4-5bp;10年国开上行近10bp。

本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 12。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合债券投资者、机构交易员、固收研究员、风险管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、衍生品追踪、兴业证券、利率债等议题。