指数期货基差跟踪报告：市场分化不一，IH重回升水-方正证券-2017

报告摘要

2017年8月23日，方正证券发布《指数期货基差跟踪报告》，揭示市场分化格局：沪深300上涨0.67%，上证50上涨1.50%，中证500下跌0.27%。IH合约重回升水，IH1709升水4.42点；IF和IC合约持续贴水，IF1709贴水14.49点，IC1709贴水37.58点。报告详细追踪三大指数期货各合约的理论基差与实际基差，并分析套利机会。适合量化交易员、金融工程师、机构投资者及衍生品研究员参考。

📋 核心要点(部分)

1. 市场回顾
2. 沪深300指数期货基差跟踪
3. 中证500指数期货基差跟踪
4. 上证50指数期货基差跟踪