风格拥挤度视角下的A股指数风险评估月报（2020年12月期）| 国金证券

报告摘要

本报告从因子拥挤度视角评估A股指数风险，当前创业板复合拥挤度13%，中证500历史百分位38%，沪深300达75%需关注。基于MSCI三维度构建的因子拥挤度指标可预警尾部风险，为投资者提供风险评估与择时参考。

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本报告由国金证券发布,发布于 2020 年。

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覆盖 2020 年,全文约 11。

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适合投资者、量化分析师、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、国金证券、月期等议题。