美股低波动是常态吗？VIX指数为何长期低位？川财证券本期海外精译报告，基于美股百年历史数据，揭示股市波动率规律：低波动结构可持续数年，高波动仅为暂时现象。报告核心观点：1）美股波动率具有肥尾特征，低波动是常态；2）宏观经济波动与股市波动高度相关，低增长波动支撑低股市波动；3）SKEW指数比VIX更能衡量市场自满情绪，当前SKEW创新高而VIX创新低，显示投资者正通过看跌期权对冲尾部风险。适合宏观策略研究员、量化交易员、金融分析师、投资经理及对美股波动率感兴趣的投资者。
美股低波动是常态吗？VIX指数为何长期低位？川财证券本期海外精译报告，基于美股百年历史数据，揭示股市波动率规律：低波动结构可持续数年，高波动仅为暂时现象。报告核心观点：1）美股波动率具有肥尾特征，低波动是常态；2）宏观经济波动与股市波动高度相关，低增长波动支撑低股市波动；3）SKEW指数比VIX更能衡量市场自满情绪，当前SKEW创新高而VIX创新低，显示投资者正通过看跌期权对冲尾部风险。适合宏观策略研究员、量化交易员、金融分析师、投资经理及对美股波动率感兴趣的投资者。
美股低波动是常态吗？VIX指数为何长期低位？川财证券本期海外精译报告，基于美股百年历史数据，揭示股市波动率规律：低波动结构可持续数年，高波动仅为暂时现象。报告核心观点：1）美股波动率具有肥尾特征，低波动是常态；2）宏观经济波动与股市波动高度相关，低增长波动支撑低股市波动；3）SKEW指数比VIX更能衡量市场自满情绪，当前SKEW创新高而VIX创新低，显示投资者正通过看跌期权对冲尾部风险。适合宏观策略研究员、量化交易员、金融分析师、投资经理及对美股波动率感兴趣的投资者。核心数据:VIX指数跌至历史最低点;SKEW指数逼近历史新高;美股低波动结构可持续数年。
本报告由川财证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 11。
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适合宏观策略研究员、量化交易员、金融分析师、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、VIX等议题。