本报告通过修正均值方差理论的三大假设，构建了更贴近真实市场的风险监控体系。核心亮点：1）提出本金安全与投资目标不达风险的全新度量方式；2）采用核密度估计和多元正态分布变换拟合资产真实分布；3）基于蒙特卡洛模拟计算风险度量；4）回测A股、港股、美股、国债、黄金五类资产近10年策略，20日调仓年化收益10.10%，最大回撤-8.75%，夏普比率1.45；5）模型机制主要来自尾部风险控制，能有效避免熊市、股灾影响。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资组合管理者阅读。
本报告通过修正均值方差理论的三大假设，构建了更贴近真实市场的风险监控体系。核心亮点：1）提出本金安全与投资目标不达风险的全新度量方式；2）采用核密度估计和多元正态分布变换拟合资产真实分布；3）基于蒙特卡洛模拟计算风险度量；4）回测A股、港股、美股、国债、黄金五类资产近10年策略，20日调仓年化收益10.10%，最大回撤-8.75%，夏普比率1.45；5）模型机制主要来自尾部风险控制，能有效避免熊市、股灾影响。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资组合管理者阅读。
本报告通过修正均值方差理论的三大假设，构建了更贴近真实市场的风险监控体系。核心亮点：1）提出本金安全与投资目标不达风险的全新度量方式；2）采用核密度估计和多元正态分布变换拟合资产真实分布；3）基于蒙特卡洛模拟计算风险度量；4）回测A股、港股、美股、国债、黄金五类资产近10年策略，20日调仓年化收益10.10%，最大回撤-8.75%，夏普比率1.45；5）模型机制主要来自尾部风险控制，能有效避免熊市、股灾影响。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资组合管理者阅读。核心数据:年化收益率10.10%;日频最大回撤-8.75%;夏普比率1.45。
本报告由国泰君安发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师、投资组合管理者等读者参考。
重点分析了金融投资、国泰君安、优化等议题。