量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略｜广发证券2018

报告摘要

本报告由广发证券于2018年4月发布，聚焦宏观数据预期误差在资产配置中的应用。核心发现：通过筛选超预期/低于预期等事件，策略组合年化超额收益达3.44%，ETF组合超额收益3.00%，多空策略绝对收益9.62%。报告详细定义了两类预期误差事件，并构建了基于宏观因子一致预期与实际值偏差的战术调整框架。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程爱好者参考。

📋 报告目录

1. 大类资产配置框架以及商品资产简介
2. 预期数据以及预期误差
3. 基于预期误差事件的配置策略
4. ETF组合策略
5. 多空配置策略