量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略｜广发证券2018

2018-04金融投资27📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员FOF投资经理资产配置从业者金融工程分析师
📊 核心数据: 年化超额收益3.44%
ETF组合超额收益3.00%
多空策略绝对收益9.62%
GDP当季同比超预期比例77%
🏷️ 核心议题: #金融投资#广发证券#之九

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报告摘要

本报告由广发证券于2018年4月发布，聚焦宏观数据预期误差在资产配置中的应用。核心发现：通过筛选超预期/低于预期等事件，策略组合年化超额收益达3.44%，ETF组合超额收益3.00%，多空策略绝对收益9.62%。报告详细定义了两类预期误差事件，并构建了基于宏观因子一致预期与实际值偏差的战术调整框架。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程爱好者参考。

📋 核心要点(部分)

大类资产配置框架以及商品资产简介
预期数据以及预期误差
基于预期误差事件的配置策略
ETF组合策略
多空配置策略

量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略｜广发证券2018

报告维度

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📋 核心要点(部分)

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