本文是海通证券宏观对冲系列第五篇，聚焦宏观预期数据的选择与应用。通过对比Wind与Bloomberg数据源，发现Bloomberg预测精度更高，更适合事件驱动策略回测。报告从两个维度分析宏观预期误差对股票、债券、商品三大类资产的影响：一是回归预测，二是事件分类。关键发现包括：GDP同比、工业增加值等指标的预期误差对上证50、沪深300等指数有正向预测效果；中采PMI预期误差对所有指数均有正向效果；债券市场多数指标呈负向预测；商品市场中经济增长类指标预期误差正向，国际贸易类负向。适合量化研究员、宏观对冲基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者及金融数据产品经理阅读。
本文是海通证券宏观对冲系列第五篇，聚焦宏观预期数据的选择与应用。通过对比Wind与Bloomberg数据源，发现Bloomberg预测精度更高，更适合事件驱动策略回测。报告从两个维度分析宏观预期误差对股票、债券、商品三大类资产的影响：一是回归预测，二是事件分类。关键发现包括：GDP同比、工业增加值等指标的预期误差对上证50、沪深300等指数有正向预测效果；中采PMI预期误差对所有指数均有正向效果；债券市场多数指标呈负向预测；商品市场中经济增长类指标预期误差正向，国际贸易类负向。适合量化研究员、宏观对冲基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者及金融数据产品经理阅读。
本文是海通证券宏观对冲系列第五篇，聚焦宏观预期数据的选择与应用。通过对比Wind与Bloomberg数据源，发现Bloomberg预测精度更高，更适合事件驱动策略回测。报告从两个维度分析宏观预期误差对股票、债券、商品三大类资产的影响：一是回归预测，二是事件分类。关键发现包括：GDP同比、工业增加值等指标的预期误差对上证50、沪深300等指数有正向预测效果；中采PMI预期误差对所有指数均有正向效果；债券市场多数指标呈负向预测；商品市场中经济增长类指标预期误差正向，国际贸易类负向。适合量化研究员、宏观对冲基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者及金融数据产品经理阅读。核心数据:中证500在中采PMI事件后10天平均收益2.72%;胜率87%;中债国债总净价指数在中采PMI事件后5天平均收益-0.26%。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合量化研究员、宏观对冲基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、海通证券、宏观、之五等议题。