宏观对冲研究之五：宏观预期数据的选择与应用-20180419-海通证券

报告摘要

本文是海通证券宏观对冲系列第五篇，聚焦宏观预期数据的选择与应用。通过对比Wind与Bloomberg数据源，发现Bloomberg预测精度更高，更适合事件驱动策略回测。报告从两个维度分析宏观预期误差对股票、债券、商品三大类资产的影响：一是回归预测，二是事件分类。关键发现包括：GDP同比、工业增加值等指标的预期误差对上证50、沪深300等指数有正向预测效果；中采PMI预期误差对所有指数均有正向效果；债券市场多数指标呈负向预测；商品市场中经济增长类指标预期误差正向，国际贸易类负向。适合量化研究员、宏观对冲基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者及金融数据产品经理阅读。

📋 报告目录

1. 宏观预期数据的选择
2. 宏观预期数据来源与比较
3. Bloomberg宏观预期数据概况
4. 宏观预期误差事件分析
5. 宏观预期误差事件概况
6. 宏观预期误差对股票市场的影响
7. 宏观预期误差对债券市场的影响
8. 宏观预期误差对商品市场的影响