可转债定价模型研究｜东北证券2018年专题报告

2018-04金融投资25📊 东北证券免费

📄 文件全名: 《可转债专题之二：可转债定价模型研究-东北证券》
🎯 适合读者: 量化研究员债券分析师金融工程从业者投资经理
📊 核心数据: 特一转债上涨19.01%
迪龙转债上涨18.71%
永东转债上涨13.61%
久其转债上涨11.81%
模型偏差超10%的11只转债
🏷️ 核心议题: #金融投资#东北证券

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报告摘要

本报告由东北证券于2018年4月发布，深入探讨可转债定价模型。针对中国可转债市场的独特性，构建了基于蒙特卡洛模拟的定价模型，假设股价服从几何布朗运动，考虑下修概率和违约风险。模型对11只偏差超10%的可转债进行回测，结果显示特一转债上涨19.01%、迪龙转债上涨18.71%、永东转债上涨13.61%、久其转债上涨11.81%，验证了模型的市场指导意义。适合量化研究员、债券分析师、金融工程从业者、投资经理及金融学术研究者阅读。

📋 核心要点(部分)

引言
已有研究综述
可转债定价模型构建
模型参数估计
实证分析
结论

❓ 常见问题

《可转债定价模型研究｜东北证券2018年专题报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、债券分析师、金融工程从业者、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东北证券等议题。