可转债定价模型理论概述｜中信证券研究报告｜2017
2018-05金融投资15📊 中信证券免费
报告维度
- 📊 报告类型
- 市场研究
- 🎯 适合读者
- 可转债投资者量化研究员固收分析师金融从业者
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#中信证券
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报告摘要
本报告由中信证券发布，系统梳理可转债定价模型的理论基础，涵盖定价思路、数值算法及风险因子三大核心维度。报告详细对比解析解法、有限差分法、二叉树法和蒙特卡洛法的优缺点，并深入介绍考虑信用风险的Tsiveriotis-Fernandes二叉树模型与LSM蒙特卡洛模型。适合可转债投资者、量化研究员及固收从业者，为投资决策提供理论支撑。
📋 报告目录
- 可转债定价的发展历史
- 定价思路
- 定价技术关系比较
- 定价技术优缺点比较
- 风险因子
- 具体定价方法介绍
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