可转债定价模型理论概述｜中信证券研究报告｜2017

2018-05金融投资15📊 中信证券免费

📄 文件全名: 《可转债基础研究系列之十一：可转债定价模型理论概述-中信证券》
🎯 适合读者: 可转债投资者量化研究员固收分析师金融从业者
📊 核心数据: 二叉树法
有限差分法
蒙特卡洛法
Tsiveriotis-Fernandes模型
LSM模型
🏷️ 核心议题: #金融投资#中信证券

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告由中信证券发布，系统梳理可转债定价模型的理论基础，涵盖定价思路、数值算法及风险因子三大核心维度。报告详细对比解析解法、有限差分法、二叉树法和蒙特卡洛法的优缺点，并深入介绍考虑信用风险的Tsiveriotis-Fernandes二叉树模型与LSM蒙特卡洛模型。适合可转债投资者、量化研究员及固收从业者，为投资决策提供理论支撑。

📋 核心要点(部分)

可转债定价的发展历史
定价思路
定价技术关系比较
定价技术优缺点比较
风险因子
具体定价方法介绍

❓ 常见问题

《可转债定价模型理论概述｜中信证券研究报告｜2017》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合可转债投资者、量化研究员、固收分析师、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、中信证券等议题。