本报告由海通证券金融工程团队出品，深度剖析周期、非周期板块及全市场行业轮动规律，构建复合因子模型与板块轮动策略。数据显示，周期板块复合因子多头组合年化超额8.34%，月胜率63.64%；非周期板块多头组合年化超额10.18%，月胜率71.59%；全市场模型年化超额16.36%，月胜率67.42%。结合板块判定与行业轮动的复合策略年化收益达30.80%，月胜率70.79%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及资产配置专家，为行业轮动实战提供量化依据。
本报告由海通证券金融工程团队出品，深度剖析周期、非周期板块及全市场行业轮动规律，构建复合因子模型与板块轮动策略。数据显示，周期板块复合因子多头组合年化超额8.34%，月胜率63.64%；非周期板块多头组合年化超额10.18%，月胜率71.59%；全市场模型年化超额16.36%，月胜率67.42%。结合板块判定与行业轮动的复合策略年化收益达30.80%，月胜率70.79%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及资产配置专家，为行业轮动实战提供量化依据。
本报告由海通证券金融工程团队出品，深度剖析周期、非周期板块及全市场行业轮动规律，构建复合因子模型与板块轮动策略。数据显示，周期板块复合因子多头组合年化超额8.34%，月胜率63.64%；非周期板块多头组合年化超额10.18%，月胜率71.59%；全市场模型年化超额16.36%，月胜率67.42%。结合板块判定与行业轮动的复合策略年化收益达30.80%，月胜率70.79%。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及资产配置专家，为行业轮动实战提供量化依据。核心数据:周期板块多头组合年化超额8.34%;非周期板块多头组合年化超额10.18%;全市场多头组合年化超额16.36%。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 15。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置专家等读者参考。
重点分析了金融投资、非周期板块、金融工程、周期等议题。