渤海证券发布基金筛选模型专题报告，借鉴多因子模型思想，系统构建包含66个子指标的基金评价库。通过IC测试和分层测试，筛选出Sharpe12、Treynor36、MaxDrawD36等10个有效指标，并进一步优化为复合指标组合。样本外回测显示，2018上半年基金组合相对全部基金等权实现超额收益4.64%，相对沪深300超额9.53%，波动率和最大回撤显著优于基准。报告同时引入动量组合优化，但效果尚需验证。适合量化研究员、基金投资者、资产管理人及金融分析师参考，为公募基金筛选与组合构建提供科学框架。
渤海证券发布基金筛选模型专题报告，借鉴多因子模型思想，系统构建包含66个子指标的基金评价库。通过IC测试和分层测试，筛选出Sharpe12、Treynor36、MaxDrawD36等10个有效指标，并进一步优化为复合指标组合。样本外回测显示，2018上半年基金组合相对全部基金等权实现超额收益4.64%，相对沪深300超额9.53%，波动率和最大回撤显著优于基准。报告同时引入动量组合优化，但效果尚需验证。适合量化研究员、基金投资者、资产管理人及金融分析师参考，为公募基金筛选与组合构建提供科学框架。
渤海证券发布基金筛选模型专题报告，借鉴多因子模型思想，系统构建包含66个子指标的基金评价库。通过IC测试和分层测试，筛选出Sharpe12、Treynor36、MaxDrawD36等10个有效指标，并进一步优化为复合指标组合。样本外回测显示，2018上半年基金组合相对全部基金等权实现超额收益4.64%，相对沪深300超额9.53%，波动率和最大回撤显著优于基准。报告同时引入动量组合优化，但效果尚需验证。适合量化研究员、基金投资者、资产管理人及金融分析师参考，为公募基金筛选与组合构建提供科学框架。核心数据:66个子指标库;10个有效分层指标;三大核心指标Sharpe12/Treynor36/MaxDrawD36。
本报告由渤海证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 36。
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适合量化研究员、基金投资者、资产管理人、金融分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、基金评价、组合构建等议题。