2018华创证券专题报告：基于基金行业仓位测算的行业轮动策略｜量化金融工程
本报告基于基金行业仓位测算构建行业轮动模型，回测区间2011年底至2018年8月，多头年化相对收益达12.51%，夏普率1.52，季度胜率73.07%，盈亏比2.68。不同于传统价格动量，模型采用仓位动量驱动，利用二次规划算法分解基金收益时间序列，捕捉行业配置趋势，信号更为稳定超前。适合量化研究员、金融工程分析师、FOF投资经理及券商策略团队，为行业配置提供可落地的量化策略参考。
报告摘要
本报告基于基金行业仓位测算构建行业轮动模型，回测区间2011年底至2018年8月，多头年化相对收益达12.51%，夏普率1.52，季度胜率73.07%，盈亏比2.68。不同于传统价格动量，模型采用仓位动量驱动，利用二次规划算法分解基金收益时间序列，捕捉行业配置趋势，信号更为稳定超前。适合量化研究员、金融工程分析师、FOF投资经理及券商策略团队，为行业配置提供可落地的量化策略参考。
核心要点
- 一、引言
- 二、基于基金重仓股的行业轮动策略（行业轮动动量or反转、基金行业持仓数据处理、信号检验及策略构建）
- 三、基于基金行业仓位测算的行业轮动策略（基金收益分解方法）
报告信息
- 文件全名
- 《专题报告：基于基金行业仓位测算的行业轮动策略-华创证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 多头年化相对收益12.51%
- 夏普率1.52
- 季度胜率73.07%
- 盈亏比2.68
- 回测区间2011年底至2018年8月10日
- 核心议题
常见问题
《2018华创证券专题报告：基于基金行业仓位测算的行业轮动策略｜量化金融工程》主要包含哪些内容?
本报告基于基金行业仓位测算构建行业轮动模型，回测区间2011年底至2018年8月，多头年化相对收益达12.51%，夏普率1.52，季度胜率73.07%，盈亏比2.68。不同于传统价格动量，模型采用仓位动量驱动，利用二次规划算法分解基金收益时间序列，捕捉行业配置趋势，信号更为稳定超前。适合量化研究员、金融工程分析师、FOF投资经理及券商策略团队，为行业配置提供可落地的量化策略参考。核心数据:多头年化相对收益12.51%;夏普率1.52;季度胜率73.07%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华创证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程分析师、FOF投资经理、券商策略研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、华创证券、仓位测算、轮动策略等议题。
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