FOF专题系列报告之九：基于风险模型精选优质基金 | 光大证券2018

2018-08金融投资25📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《FOF专题系列报告之九：溯本求源，基于风险模型精选优质基金-光大证券》
🎯 适合读者: FOF基金经理量化研究员资产配置从业者金融工程分析师
📊 核心数据: 年化收益率16.8%
夏普比率0.77
信息比率0.98
2018年逆势收益1.20%
样本内765只基金
🏷️ 核心议题: #金融投资#光大证券#FOF#系列

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2018 年 8 月报告合集」 · 共 3031 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告基于Barra风险模型，通过时序回归拆分主动偏股型基金Alpha，构建有效选基因子。核心发现：alpha_20指标单调性良好，指数加权平滑alpha选基策略年化收益率达16.8%，夏普比率0.77，最大回撤49.5%；2018年震荡市逆势获取1.20%绝对收益。内容涵盖研究框架、模型原理、指标测试及实证策略，适合FOF基金经理、量化研究员及资产配置从业者参考。

📋 核心要点(部分)

研究框架：时序风险模型选基流程
理论基础：Barra风险模型
指标测试：alpha_20及衍生指标
实证研究：指数加权平滑alpha优选基金
风险提示

FOF专题系列报告之九：基于风险模型精选优质基金 | 光大证券2018

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

同分类推荐