本报告由J.P. 摩根全球量化与衍生品策略团队发布，聚焦2018年9月至12月美国主要股指期货的展期展望。当前S&P 500期货展期成本显著高于上季度，主要得益于LIBOR-OIS息差收窄，且过去两周持续上升。报告认为展期有进一步小幅走贵的倾向，但信心相对较低，且可能受现货市场波动影响（如贸易新闻）。Russell 2000和NASDAQ展期同样偏向走贵，而MSCI EM和EAFE因持仓疲软更可能走低。报告还深入分析了利率风险（LIBOR-OIS波动）和股息风险（9月到期前股息已基本确定）。内含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM和MSCI EAFE指数的详细展期统计数据，以及全球股票相关市场流动性趋势概览。适合对冲基金、量化交易员、资产配置经理及衍生品投资者参考。
本报告由J.P. 摩根全球量化与衍生品策略团队发布，聚焦2018年9月至12月美国主要股指期货的展期展望。当前S&P 500期货展期成本显著高于上季度，主要得益于LIBOR-OIS息差收窄，且过去两周持续上升。报告认为展期有进一步小幅走贵的倾向，但信心相对较低，且可能受现货市场波动影响（如贸易新闻）。Russell 2000和NASDAQ展期同样偏向走贵，而MSCI EM和EAFE因持仓疲软更可能走低。报告还深入分析了利率风险（LIBOR-OIS波动）和股息风险（9月到期前股息已基本确定）。内含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM和MSCI EAFE指数的详细展期统计数据，以及全球股票相关市场流动性趋势概览。适合对冲基金、量化交易员、资产配置经理及衍生品投资者参考。
本报告由J.P. 摩根全球量化与衍生品策略团队发布，聚焦2018年9月至12月美国主要股指期货的展期展望。当前S&P 500期货展期成本显著高于上季度，主要得益于LIBOR-OIS息差收窄，且过去两周持续上升。报告认为展期有进一步小幅走贵的倾向，但信心相对较低，且可能受现货市场波动影响（如贸易新闻）。Russell 2000和NASDAQ展期同样偏向走贵，而MSCI EM和EAFE因持仓疲软更可能走低。报告还深入分析了利率风险（LIBOR-OIS波动）和股息风险（9月到期前股息已基本确定）。内含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM和MSCI EAFE指数的详细展期统计数据，以及全球股票相关市场流动性趋势概览。适合对冲基金、量化交易员、资产配置经理及衍生品投资者参考。核心数据:S&P 500期货展期较上季度明显更贵;LIBOR-OIS息差自Q1大幅收窄;9月到期前股息风险有限。
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 37。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合对冲基金、量化交易员、资产配置经理、衍生品投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。