债券数据预测股市下跌：信息熵利率曲线建模｜宏观量化策略报告｜浙商证券2018

股市择时是投资难题，尤其混合型基金和FOF基金在市场下行时回撤严重。本报告创新性地提出信息熵利率曲线模型，从国债利率期限结构中提取市场隐含信息处理率，作为股市熊市预警指标。该指标具备高频、包含预期、源自市场资产价格等优势，通过R/C波动率序列达到3%阈值发出减仓信号。历史回测显示模型准确性良好，为量化投资者提供实用的择时工具。适合量化研究员、FOF基金经理、宏观策略分析师等专业人群参考。核心数据:预警阈值R/C波动率3%;模型信号准确良好。

本报告由浙商证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 18。

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适合量化投资研究员、FOF基金经理、宏观策略分析师、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、债券数据、股市下跌、浙商证券等议题。