本篇报告系统梳理了近百年来大类资产配置理论的演进与实践，从1952年Markowitz均值方差模型到1964年CAPM，再到1996年桥水基金风险平价模型和2004年美林投资时钟，完整呈现了现代投资组合理论的发展脉络。报告分析了2008年次贷危机后全球市场的新特点，并介绍当前全球大型投资机构（如对冲基金、大学捐赠基金）的多项资产配置策略搭配。核心亮点包括：四个理论阶段详解、FED模型与Black-Litterman模型应用、风险平价与再抽样法对比。适合基金经理、投资顾问、资产配置研究员、金融专业学生及对宏观投资策略感兴趣的专业人士阅读参考。
本篇报告系统梳理了近百年来大类资产配置理论的演进与实践，从1952年Markowitz均值方差模型到1964年CAPM，再到1996年桥水基金风险平价模型和2004年美林投资时钟，完整呈现了现代投资组合理论的发展脉络。报告分析了2008年次贷危机后全球市场的新特点，并介绍当前全球大型投资机构（如对冲基金、大学捐赠基金）的多项资产配置策略搭配。核心亮点包括：四个理论阶段详解、FED模型与Black-Litterman模型应用、风险平价与再抽样法对比。适合基金经理、投资顾问、资产配置研究员、金融专业学生及对宏观投资策略感兴趣的专业人士阅读参考。
本篇报告系统梳理了近百年来大类资产配置理论的演进与实践，从1952年Markowitz均值方差模型到1964年CAPM，再到1996年桥水基金风险平价模型和2004年美林投资时钟，完整呈现了现代投资组合理论的发展脉络。报告分析了2008年次贷危机后全球市场的新特点，并介绍当前全球大型投资机构（如对冲基金、大学捐赠基金）的多项资产配置策略搭配。核心亮点包括：四个理论阶段详解、FED模型与Black-Litterman模型应用、风险平价与再抽样法对比。适合基金经理、投资顾问、资产配置研究员、金融专业学生及对宏观投资策略感兴趣的专业人士阅读参考。核心数据:1952年均值方差模型;1964年CAPM模型;1996年风险平价模型。
本报告由太平洋证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 41。
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适合基金经理、投资顾问、资产配置研究员、金融专业学生等读者参考。
重点分析了金融投资、太平洋证券、宏观等议题。