本报告由中信证券首席量化分析师王兆宇于2018年11月发布，系统解析了股指期货市场运行统计特征。核心内容涵盖：三大期指（沪深300、上证50、中证500）运行数据对比与动态分布、指数分红特征与基差合理区间、期指对冲成本与跨期套利收益测算。数据显示，近半年来沪深300与中证500期指持仓量增幅较大，50ETF期权隐含借贷成本逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告适合量化策略研究员、金融衍生品交易员、公募/私募基金经理、风险管理从业者及期货投资者阅读，为市场参与者提供量化分析框架与实操参考。
本报告由中信证券首席量化分析师王兆宇于2018年11月发布，系统解析了股指期货市场运行统计特征。核心内容涵盖：三大期指（沪深300、上证50、中证500）运行数据对比与动态分布、指数分红特征与基差合理区间、期指对冲成本与跨期套利收益测算。数据显示，近半年来沪深300与中证500期指持仓量增幅较大，50ETF期权隐含借贷成本逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告适合量化策略研究员、金融衍生品交易员、公募/私募基金经理、风险管理从业者及期货投资者阅读，为市场参与者提供量化分析框架与实操参考。
本报告由中信证券首席量化分析师王兆宇于2018年11月发布，系统解析了股指期货市场运行统计特征。核心内容涵盖：三大期指（沪深300、上证50、中证500）运行数据对比与动态分布、指数分红特征与基差合理区间、期指对冲成本与跨期套利收益测算。数据显示，近半年来沪深300与中证500期指持仓量增幅较大，50ETF期权隐含借贷成本逐步收敛于IH当月合约年化基差。报告适合量化策略研究员、金融衍生品交易员、公募/私募基金经理、风险管理从业者及期货投资者阅读，为市场参与者提供量化分析框架与实操参考。核心数据:三大期指运行数据对比，近半年沪深300;中证500持仓量增幅较大，50ETF期权HTB收敛于IH合约年化基差，7月初贴水扩大后转升水。
本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 27。
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适合量化分析师、金融衍生品研究者、期货投资者、基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、年股指期货等议题。