基于2006年至今历史数据，东吴证券金工团队深度解析可转债套利策略。折价套利方面，未进入转股期时转股溢价率小于-6%胜率100%，等权套利实现2290.35%收益（年化184.59%）；转股期内溢价率小于-0.5%胜率100%，等权套利收益995.06%（年化80.19%）。虚值期权套利通过布局下修与回售机会，总收益1033.13%（年化83.26%）。报告详细对比两种套利方式的操作门槛、风险收益特征，适合量化研究员、可转债投资者、套利交易者参考。
基于2006年至今历史数据，东吴证券金工团队深度解析可转债套利策略。折价套利方面，未进入转股期时转股溢价率小于-6%胜率100%，等权套利实现2290.35%收益（年化184.59%）；转股期内溢价率小于-0.5%胜率100%，等权套利收益995.06%（年化80.19%）。虚值期权套利通过布局下修与回售机会，总收益1033.13%（年化83.26%）。报告详细对比两种套利方式的操作门槛、风险收益特征，适合量化研究员、可转债投资者、套利交易者参考。
基于2006年至今历史数据，东吴证券金工团队深度解析可转债套利策略。折价套利方面，未进入转股期时转股溢价率小于-6%胜率100%，等权套利实现2290.35%收益（年化184.59%）；转股期内溢价率小于-0.5%胜率100%，等权套利收益995.06%（年化80.19%）。虚值期权套利通过布局下修与回售机会，总收益1033.13%（年化83.26%）。报告详细对比两种套利方式的操作门槛、风险收益特征，适合量化研究员、可转债投资者、套利交易者参考。核心数据:折价套利等权收益2290.35%;年化184.59%;转股溢价率小于-6%胜率100%。
本报告由东吴证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 25。
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适合量化研究员、金融工程师、可转债投资者、套利交易者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。