事件套利之分红、沪深300成份股调整｜数量化投资技术系列之三十三
📊 国信证券📂 投资分析📅 2017📄 22 页🕒 2026-04-29
报告简介
本报告深入挖掘分红与沪深300成份股调整的事件套利机会，提供量化策略与实证数据。核心发现：分红套利最佳时机为6月，股权登记日前5个交易日买入，持有至前3日，07年平均收益率达5.00%；成份股调整套利在调整后10个交易日内，流通市值加权组合收益达9.013%，年化43.69%。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及套利策略投资者。
报告目录
研究回顾、什么是事件套利、异常收益率的计算方法回顾、分红事件的套利机会挖掘、分红事件套利效果测试、成份股调整是否存在套利机会、成份股调整套利效果测试、总结
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