事件套利之分红、沪深300成份股调整｜数量化投资技术系列之三十三

报告摘要

本报告深入挖掘分红与沪深300成份股调整的事件套利机会，提供量化策略与实证数据。核心发现：分红套利最佳时机为6月，股权登记日前5个交易日买入，持有至前3日，07年平均收益率达5.00%；成份股调整套利在调整后10个交易日内，流通市值加权组合收益达9.013%，年化43.69%。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及套利策略投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 研究回顾
2. 什么是事件套利
3. 异常收益率的计算方法回顾
4. 分红事件的套利机会挖掘
5. 分红事件套利效果测试
6. 成份股调整是否存在套利机会
7. 成份股调整套利效果测试
8. 总结