国债期货套利交易“修炼手册”｜期现套利、基差交易、跨期套利策略全解析

报告简介

本报告由国金证券于2017年2月发布，系统梳理国债期货套利交易策略，堪称套利交易的全手册。核心内容涵盖期现套利、基差交易、跨期套利、跨品种套利四大策略的操作方法、建仓比例、收益来源及风险点，并深入分析基差、跨期价差、跨品种价差的影响因素与变化规律。报告结合5年期与10年期国债期货合约运行数据，提供CTD券切换、资金成本变化等实战要点。适合债券交易员、量化研究员、金融衍生品投资者及固收从业者参考，帮助提升套利交易实战能力。

报告目录

国债期货合约和操作细则介绍、期现套利、基差交易、跨期套利、跨品种套利、风险提示