国债期货套利交易“修炼手册”｜期现套利、基差交易、跨期套利策略全解析

本报告由国金证券于2017年2月发布，系统梳理国债期货套利交易策略，堪称套利交易的全手册。核心内容涵盖期现套利、基差交易、跨期套利、跨品种套利四大策略的操作方法、建仓比例、收益来源及风险点，并深入分析基差、跨期价差、跨品种价差的影响因素与变化规律。报告结合5年期与10年期国债期货合约运行数据，提供CTD券切换、资金成本变化等实战要点。适合债券交易员、量化研究员、金融衍生品投资者及固收从业者参考，帮助提升套利交易实战能力。核心数据:5年期国债期货主力合约日均成交量8000手（80亿）;10年期国债期货成交量明显高于5年期;主力合约成交量占同品种70-80%。

本报告由国金证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 23。

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适合债券交易员、量化研究员、金融衍生品投资者、固收从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、修炼手册、期现套利、基差交易等议题。